Título :	Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC
Autor :	Resende, Paulo Angelo Alves
Orientador(es)::	Dorea, Chang Chung Yu
Assunto::	Processos de Markov Processo estocástico
Fecha de publicación :	20-abr-2015
Data de defesa::	14-nov-2014
Citación :	RESENDE, Paulo Angelo Alves. Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC. 2014. 98 f. Tese (Doutorado em Matemática)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
Abstract:	The Efficient Determination Criterion (EDC) was originally stated to define a class of estimators for the order of a Markov chain with finite state space. In this work, we define the concept of partially nested models and extend the class of EDC estimators within this context. This framework is applied to establish the consistency for a new order estimator for Autoregressive process (AR) and to prove the consistency for a class of order estimators for Autoregressive Conditional Heteroskedasticity models (ARCH) and for a multivariate version, the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in the BEKK representation (BEKK-GARCH). As an immediate consequence, the strong consistency for the BIC order estimators for ARCH and BEKK-GARCH is established. Also, using numerical simulation, we show that the proposed EDC order estimator for AR performs better than the wide-known alternatives based on the criteria AIC, BIC and HQC.
metadata.dc.description.unidade:	Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Matemática (IE MAT)
Descripción :	Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2014.
metadata.dc.description.ppg:	Programa de Pós-Graduação em Matemática
Licença::	A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
DOI:	http://dx.doi.org/10.26512/2014.11.T.17954
Aparece en las colecciones:	Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.