Modelo de capital econômico para risco operacional

Abstract

Nesse trabalho acadêmico, apresenta-se um modelo de Capital Econômico, elaborado a partir de elementos relevantes dos modelos regulatórios utilizados para o cálculo de capital de risco operacional. Trata-se de um modelo interno, sensível às características próprias de cada instituição, e que busca estimar, a partir do entendimento dos acionistas, o valor suficiente de capital para esta categoria de risco. Para tanto, são apresentados os componentes integrantes, suas premissas e metodologia de cálculo. O modelo enfoca a gestão do risco operacional como um componente essencial para avaliar os requerimentos mínimos de capital.