Título:	Reação do mercado às eleições presidenciais e ao processo de impeachment no Brasil : um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto
Autor(es):	Santos, Pedro Henrique dos
Orientador(es):	Souza, João Carlos Félix
Coorientador(es):	Neumann, Clóvis
Assunto:	Gestão de riscos Mercado de ações Econometria Eleições - Brasil Impeachment
Data de publicação:	1-Dez-2017
Data de defesa:	3-Ago-2017
Referência:	SANTOS, Pedro Henrique dos. Reação do mercado às eleições presidenciais e ao processo de impeachment no Brasil: um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto. 2017. xiii, 110 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
Abstract:	This work is inserted in a context of informational analysis of the stock market, specifically in the financial scenario, supported by statistical analysis and regression tests and investigated, through the econometric model of study of events, if the presidential elections held in 2006, 2010 And 2014 and the process of impeachment occurred in 2016 had an effect on the behavior of stock prices of publicly traded financial institutions in Brazil. Starting from the premise of the hypothesis of semi-strong market efficiency, in which the market quickly incorporates all relevant information, some hypotheses were tested in the conduction of the work, especially on the ability to detect abnormality of different abnormal return calculation models, through the behavior simulation of shares with similar parameters to those traded on the Bolsa de Valores de São Paulo (BM\&F Bovespa) in the scenarios presented above. From what was observed in the tests performed, the minimum levels of abnormality captured by these models were identified and the stock price behavior analysis was performed, through regression and return analysis. The results corroborate the hypothesis that the Brazilian capital market still does not present the semistrong form of informational efficiency, and that the presidential elections and the impeachment process directly affect the stock prices, with a slow and gradual return of the price behavior.
Unidade Acadêmica:	Instituto de Ciências Exatas (IE) Departamento de Ciência da Computação (IE CIC)
Informações adicionais:	Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2017.
Programa de pós-graduação:	Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissional
Licença:	A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
DOI:	http://dx.doi.org/10.26512/2017.08.D.25326
Aparece nas coleções:	Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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